L’édifice, à l’entrée du parc thermal de la ville, face à une chapelle protestante, donne un air insolite à l’endroit.
Bâti en 1909 à la demande de Marie de Mecklembourg-Schwerin (1854-1920) devenue la grande-duchesse Marie Pavlovna de Russie par son mariage avec le grand-duc Wladimir Alexandrovitch (1847-1909), fils du tsar Alexandre II, il abrite la tombe de sa fondatrice.
Née protestante mais convertie à la religion orthodoxe après la mort de son mari, la grande-duchesse prenait chaque année les eaux à Contrexéville et y mourut, à l’hôtel de la Souveraine. Elle fut, selon son voeu, inhumée dans cette chapelle de dimension modeste, flanquée d’une cloche de bronze offerte par Jean Elaguine.
Avec elle repose un de ses cinq enfants, le grand-duc Boris Vladimirovitch (1877-1943), deuxième dans l’ordre de succession au trône, derrière son frère aîné le grand-duc Cyrille, suite à l’assassinat de Nicolas II et de sa famille. Francophile comme son père (qui avait été par ailleurs mécène des Ballets russes de Diaghilev), il s’était installé à Meudon après la Révolution russe.
En dépit d’une rumeur tenace, son épouse (souvent considérée comme une maîtresse légitimée par un mariage morganatique et qui ne portait pas le titre de grande-duchesse) Zénaïde Rachevskaïa (1896-1963) n’est pas enterrée dans cette chapelle mais au cimetière communal.
